2 Periodo Rsi Azione Strategia

Relative Strength Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, il Relative Strength Index RSI è un oscillatore momentum che misura la velocità e il cambio di movimenti di prezzo RSI oscilla tra zero e 100 Tradizionalmente, e secondo Wilder, RSI è considerato ipercomprato quando superiore a 70 e ipervenduto quando sotto i 30 segnali possono anche essere generate con la ricerca di divergenze, altalene guasto ed attraversamenti della linea centrale RSI può anche essere utilizzato per identificare il trend. RSI generale è un indicatore di momentum estremamente popolare che è stato descritto in un certo numero di articoli , interviste e libri nel corso degli anni, in particolare, di Costanza Brown s libro, analisi tecnica per il trading professionale, presenta il concetto di mercato toro e mercato orso intervalli di RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI mentore, introdotto inversioni positive e negative per RSI In inoltre, Cardwell trasformato il concetto di divergenza, in senso letterale e figurato, sulla sua head. Wilder caratteristiche RSI nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems Questo libro include anche il Parabolic SAR, Average true Range e il Directional Movement Concetto ADX Pur essendo sviluppato prima dell'età del computer, indicatori Wilder s hanno resistito alla prova del tempo e rimanere estremamente semplificare popular. To la spiegazione di calcolo, RSI è stata suddivisa nelle sue componenti di base RS guadagno medio e perdita media Questo calcolo RSI si basa su 14 periodi, che è il default suggerita da Wilder a sue perdite libro sono espressi come valori positivi, non valori. le primi calcoli negative per la media di guadagno e la perdita media sono semplici 14 periodo averages. First media guadagno Somma dei guadagni nel corso degli ultimi 14 periodi 14. Prima Somma media Perdita delle perdite nel corso degli ultimi 14 periodi 14. il secondo, e la successiva, i calcoli si basano sulle medie precedenti e il guadagno di corrente loss. Average precedente utile Gain x 13 attuale perdita di guadagno 14.Average precedente perdita media media x 13 Perdita corrente 14.Taking il valore precedente più il valore corrente è una tecnica di smoothing simile a quella utilizzata nel calcolo della media mobile esponenziale Questo significa anche che i valori RSI diventano più preciso come il periodo di calcolo si estende SharpCharts utilizza almeno 250 punti di dati prima della partenza data di ogni grafico partendo dal presupposto che molti dati esiste nel calcolo i valori RSI per replicare esattamente i nostri numeri di RSI, una formula avrà bisogno di almeno 250 dati points. Wilder s formula normalizza RS e lo trasforma in un oscillatore che oscilla tra zero e 100, infatti , un terreno di RS appare esattamente la stessa di un terreno di RSI la fase di normalizzazione rende più facile identificare gli estremi perché RSI è gamma RSI bound è 0 quando il guadagno medio è uguale a zero Ipotizzando un RSI a 14-periodo, un valore RSI zero significa prezzi spostato più bassi tutti i 14 periodi non c'erano guadagni per misurare RSI è 100 quando la perdita media è uguale a zero Questo significa prezzi più alti spostati tutti i 14 periodi ci sono state perdite per measure. Here s un foglio Excel che mostra l'inizio di un calcolo RSI in azione. Nota il processo di lisciatura influisce RSI valori valori RS sono attenuati dopo il primo calcolo perdita media è uguale alla somma delle perdite diviso per 14 per il primo calcolo calcoli successivi moltiplicare il valore prima del 13, aggiungere il valore più recente e quindi dividere il totale da 14 questo crea un levigante effetto lo stesso vale per guadagno medio a causa di questo livellamento, valori RSI può variare in base al periodo di calcolo totale 250 periodi consentiranno più lisciatura di 30 periodi e questo un po 'influenzare i valori RSI risale a 250 giorni quando possibile, se la perdita media è uguale a zero, una divisione per lo zero situazione si verifica per RS ​​e RSI è impostata su 100 per definizione Allo stesso modo, RSI è uguale a 0 quando guadagno medio è uguale periodo di sguardo-back predefinita zero. The per RSI è 14, ma questo può essere abbassato per aumentare la sensibilità o in rilievo per diminuire la sensibilità di 10 giorni RSI è più probabilità di raggiungere i livelli di ipercomprato o ipervenduto a 20 giorni RSI Il look-back parametri dipendono anche da un titolo s volatilità di 14 giorni RSI per Internet retailer Amazon AMZN è più probabilità di diventare ipercomprato o ipervenduto di RSI di 14 giorni per Duke Energy DUK, un utility. RSI è considerato ipercomprato quando sopra 70 e ipervenduto quando sotto i 30 Questi livelli tradizionali possono anche essere regolati per adattarsi meglio alle esigenze di sicurezza o di analisi Raising ipercomprato a 80 o abbassando ipervenduto a 20 ridurrà il numero di letture ipervenduto ipercomprato commercianti a breve termine a volte usano 2-periodo RSI per cercare letture ipercomprato superiori a 80 e le letture di ipervenduto sotto 20.Wilder considerato RSI in ipercomprato e ipervenduto superiore a 70 sotto i 30 Grafico 3 mostra McDonalds con 14 giorni RSI Questa tabella caratteristiche bar quotidiane in grigio con un 1-day SMA in rosa per evidenziare la chiusura dei prezzi a causa RSI si basa sui prezzi di chiusura di lavoro da sinistra a destra, il titolo è diventato ipervenduto a fine luglio e ha trovato il supporto intorno a 44 1 si noti che il fondo si è evoluta dopo l'ipervenduto lettura lo stock non ha fondo, non appena la lettura ipervenduto sembrava che basa può essere un processo da livelli di ipervenduto, RSI spostato superiore a 70 a metà settembre per diventare ipercomprato Nonostante questa lettura ipercomprato, il titolo non è diminuito Invece, il titolo in fase di stallo per un paio di settimane e poi ha continuato alti tre letture più ipercomprato si sono verificati prima del magazzino finalmente ha raggiunto il picco nel mese di dicembre 2 oscillatori slancio possono diventare ipercomprato ipervenduto e rimanere così in un forte up down tendenza I primi tre letture ipercomprato consolidamenti anticipato la quarta coinciso con un notevole picco di RSI poi spostato da ipercomprato a ipervenduto nel gennaio il fondo finale non coincideva con la lettura iniziale ipervenduto come lo stock in ultima analisi, a fondo un paio di settimane più tardi, circa 46 3.Like molti oscillatori di momentum, letture di ipercomprato e ipervenduto per il lavoro RSI meglio quando i prezzi si muovono lateralmente all'interno di un grafico gamma 4 mostra MEMC Electronics WFR commercio tra il 13 5 e 21 da aprile a settembre 2009 il titolo ha raggiunto il picco subito dopo la RSI ha raggiunto il 70 e toccato il fondo subito dopo che il titolo ha raggiunto 30.According a Wilder, divergenze segnalano un potenziale punto di inversione perché slancio direzionale non conferma prezzo una divergenza rialzista si verifica quando il titolo sottostante rende un basso più basso e RSI forma un più alto basso RSI non conferma il basso più basso e questo dimostra il rafforzamento slancio a forme divergenza ribassista quando la sicurezza registra un alto più alto e RSI forma una bassa ad alta RSI non conferma il nuovo massimo e questo dimostra l'indebolimento slancio Grafico 5 mostra Ebay eBay con una divergenza ribassista in agosto-ottobre titolo è passato a nuovi massimi in settembre-ottobre, ma RSI formata massimi inferiori per il ribasso divergenza, il conseguente ripartizione a metà ottobre ha confermato l'indebolimento momentum. A divergenza rialzista formata nel periodo gennaio-marzo la divergenza rialzista formato con Ebay muoversi verso nuovi minimi a marzo e RSI tenuta sopra la sua prima basso RSI riflette meno ribasso di moto durante il febbraio-marzo il declino metà marzo breakout confermato il miglioramento divergenze di momentum tendono ad essere più robusto quando formano dopo un reading. Before ipercomprato o ipervenduto diventando troppo entusiasta di divergenze come grandi segnali di trading, si deve notare che le divergenze sono fuorvianti in un forte trend un forte trend rialzista può mostrare numerose divergenze ribassiste prima di una top in realtà si materializza al contrario, le divergenze rialziste possono apparire in una forte tendenza al ribasso - e tuttavia la tendenza al ribasso continua tabella 6 mostra la SPY ETF SP 500 con tre divergenze ribassiste e un continuo uptrend Queste divergenze ribassiste potrebbe aver messo in guardia di un breve pullback termine, ma non vi era chiaramente alcuna tendenza importante reversal. Failure Swings. Wilder sbalzi di guasto anche considerato come forti indizi di una inversione imminente altalene fallimento sono indipendenti l'azione dei prezzi in altre parole, altalene fallimento concentrarsi esclusivamente sulla RSI per i segnali e ignorare il concetto di divergenze a rialzisti forme battente di errore registrati quando l'RSI si muove al di sotto di 30 ipervenduto, rimbalza sopra i 30, si tira indietro, tiene sopra 30 e poi si rompe la sua prima alta si tratta essenzialmente di una mossa per livelli di ipervenduto e quindi un basso più alto di sopra dei livelli di ipervenduto Grafico 7 mostra Research in motion RIMM con 10 giorni RSI formando un fallimento rialzista swing. A forme battente fallimento ribassista quando l'RSI si muove superiore a 70, si tira indietro, rimbalzi, non riesce a superare il 70 e poi si rompe la sua prima basso si tratta essenzialmente di una mossa per livelli di ipercomprato e poi una minore alto di sotto dei livelli di ipercomprato grafico 8 mostra Texas Instruments TXN con uno swing fallimento ribasso in maggio-giugno 2008.In Analisi tecnica per il trading professionale, Constance Brown suggerisce che gli oscillatori non viaggiano tra 0 e 100 Questo avviene anche per essere il nome del primo capitolo Brown identifica una fascia di mercato toro e un mercato orso per la RSI RSI tende ad oscillare tra il 40 e il 90 in un trend rialzista mercato toro con le zone 40-50 in qualità di supporto Questi intervalli possono variare a seconda dei parametri RSI, la forza della tendenza e la volatilità del titolo sottostante tabella 9 mostra di 14 settimane RSI per SPY durante il mercato toro dal 2003 al 2007 è salito RSI superiore a 70 alla fine del 2003 e poi spostato nella sua fascia di mercato toro 40-90 C'era un superamento inferiore a 40 nel luglio 2004 , ma RSI tenuto il 40-50 zona di almeno cinque volte dal gennaio 2005 a ottobre 2007 frecce verdi, infatti, si noti che pullback a questa zona forniti punti bassi entrata rischio per partecipare alla uptrend. On il rovescio della medaglia, RSI tende a fluttuare tra 10 e 60 in una tendenza al ribasso del mercato orso con la zona 50-60 in qualità di tabella di resistenza 10 mostra RSI di 14 giorni per l'indice US Dollar USD durante la sua tendenza al ribasso 2.009 RSI si trasferisce a 30 marzo per segnalare l'inizio di una serie di orso il 40-50 zona successivamente ha segnato la resistenza fino a quando un breakout in December. Positive-negativi Reversals. Andrew Cardwell sviluppato inversioni positivi e negativi per RSI, che sono il contrario di divergenze ribassiste e rialziste Cardwell s libri fuori stampa, ma lo fa offrono seminari in dettaglio questi metodi Constance Brown Crediti Andrew Cardwell per la sua illuminazione RSI Prima di discutere la tecnica di inversione, si deve rilevare che Cardwell s interpretazione delle divergenze differisce da Wilder Cardwell considerato divergenze ribassiste come fenomeno di mercato toro In altre parole, le divergenze ribassiste sono più propensi a formare in uptrends Allo stesso modo, le divergenze rialziste sono considerati orso fenomeno di mercato indicativo di una downtrend. A forme di inversione positiva quando RSI forgia un più basso basso e le forme di sicurezza più elevato a basso Questo basso basso non è a livelli di ipervenduto, ma di solito da qualche parte tra il 30 e il 50 Grafico 11 mostra MMM con una positiva inversione formando nel giugno 2009 MMM ha rotto la resistenza a poche settimane più tardi e RSI spostato sopra 70 Nonostante lo slancio più debole con un basso più basso in RSI, MMM ha tenuto sopra la sua prima basso e ha mostrato la forza sottostante in sostanza, quantità di moto l'azione dei prezzi annullata. A inversione negativa è l'opposto di una inversione positiva RSI forma un massimo più alto, ma la sicurezza costituisce un alto minore Anche in questo caso, il massimo più alto è di solito appena sotto i livelli di ipercomprato nella tabella 50-70 zona 12 mostra Starbucks SBUX formando un alto minore come RSI forma un più alto alto Anche se RSI forgiato un nuovo slancio alto e era forte, l'azione dei prezzi non è riuscito a confermare quanto minore alta formata Questa inversione negativo prefigurava la grande occasione di sostegno alla fine di giugno e tagliente decline. RSI è un oscillatore moto versatile che ha superato la prova del tempo nonostante i cambiamenti della volatilità e dei mercati nel corso degli anni, l'RSI rimane rilevante oggi come lo era nel Wilder s giorni mentre Wilder s interpretazioni originali sono utili per comprendere l'indicatore, il lavoro di Brown e Cardwell prende interpretazione RSI ad un nuovo livello di regolazione a questo livello richiede un po 'ripensamento da parte dei chartists tradizionalmente istruiti Wilder considera le condizioni di ipercomprato maturi per un'inversione, ma ipercomprato può anche essere un segno di forza divergenze ribassiste continuano a produrre alcuni buoni segnali di vendita, ma chartists devono essere attenzione nelle tendenze forti quando le divergenze ribassiste sono in realtà normali anche se il concetto di inversioni positive e negative può sembrare a minare l'interpretazione Wilder s, la logica ha un senso e Wilder difficilmente respingere il valore di mettere maggiormente l'accento sulla price action positiva e inversioni negativi mettere l'azione dei prezzi del titolo sottostante primo e il secondo indicatore, che è il modo in cui dovrebbe essere divergenze ribassiste e rialziste posizionare l'indicatore prima e l'azione dei prezzi secondo mettendo più enfasi su azione dei prezzi, il concetto di inversioni positive e negative sfida il nostro pensiero verso slancio oscillators. Using con SharpCharts. RSI è disponibile come un indicatore per SharpCharts una volta selezionata, gli utenti possono effettuare l'indicatore sopra, sotto o dietro la trama prezzo del sottostante Posizionamento RSI direttamente sulla parte superiore del grafico dei prezzi accentua i movimenti relativi al movimento dei prezzi del Gli utenti di fondo di sicurezza possono applicare opzioni avanzate per appianare l'indicatore con una media mobile o aggiungere una linea orizzontale per marcare ipercomprato o ipervenduto levels. Suggested Scans. RSI Oversold in trend rialzista Questa scansione rivela stock che sono in una tendenza rialzista con ipervenduto RSI in primo luogo, le scorte deve essere al di sopra loro 200 giorni di media mobile di essere in una tendenza rialzista generale secondo luogo, la RSI deve diventare oversold. RSI ipercomprato in ribasso Questa scansione rivela stock che sono in un trend al ribasso con RSI in ipercomprato svolta verso il basso prima croce di sotto di 30, le scorte devono essere sotto del loro 200 giorni di media mobile di essere in una tendenza ribassista generale in secondo luogo, la RSI deve attraversare sopra il 70 per diventare overbought. Further Study. Constance Brown s libro prende RSI ad un nuovo livello con le gamme di mercato toro e mercato orso, inversioni positive e negative, e proiezioni basano su RSI Alcuni metodi di Andrew Cardwell, il suo mentore RSI, vengono anche spiegate e raffinato nel Analisi book. Technical per il trading professionale Costanza Brown. Developed da Larry Connors, la strategia di RSI 2-periodo è una strategia mean-reversion commerciale progettato per acquistare o vendere titoli dopo un periodo correttiva La strategia è piuttosto semplice Connors suggerisce alla ricerca di opportunità di acquisto quando 2-periodo RSI si muove al di sotto 10, che è considerato profondamente ipervenduto al contrario, gli operatori possono cercare di vendita allo scoperto le opportunità quando 2-periodo RSI si muove sopra 90 questa è una strategia piuttosto aggressiva a breve termine progettato per partecipare a una tendenza in corso non è progettato per identificare le principali cime o fondi Prima di esaminare i dettagli, notare che questo articolo è stato progettato per educare chartists su possibili strategie Noi non presentiamo una strategia di trading stand-alone che può essere utilizzato a destra, fuori dalla scatola, invece, questo articolo è destinato a migliorare la strategia di sviluppo e refinement. There sono quattro passi per questa strategia e livelli si basano su prezzi di chiusura in primo luogo, identificare la tendenza principale utilizzando un a lungo termine media mobile Connors sostiene la media mobile a 200 giorni la tendenza a lungo termine è quando un titolo è sopra i suoi 200 giorni di SMA e giù quando un titolo è sotto i suoi 200 giorni SMA commercianti dovrebbero cercare opportunità di acquisto, quando sopra i 200 giorni SMA e di breve opportunità di vendita, quando al di sotto del 200 giorni SMA. Second, scegliere un livello RSI per identificare le opportunità di acquisto e di vendita all'interno della tendenza più grande Connors testato i livelli di RSI tra 0 e 10 per l'acquisto, e tra 90 e 100 per la vendita di Connors ha scoperto che i rendimenti erano più alti quando si acquista su un tuffo RSI inferiore a 5 che su un tuffo RSI inferiore a 10 In altre parole, l'RSI in basso immersa, più alto è il rendimento degli successive posizioni lunghe per le posizioni corte, i rendimenti erano più alti in caso di vendita short su un aumento RSI sopra 95 che su un aumento superiore al 90 In altre parole, più a breve termine ipercomprato la sicurezza, maggiori sono le successive rendimenti di breve position. The terza fase prevede l'acquisto effettivo o vendere-breve ordine e la tempistica delle sue Chartists collocamento può o guardare il mercato verso la fine e stabilire una posizione appena prima della chiusura o di stabilire una posizione in merito alla prossima aperta ci sono pro e contro per entrambi gli approcci Connors sostiene la prima-del-vicino approccio acquisto poco prima la stretta significa commercianti sono alla mercé del aperta successivo, che potrebbe essere con un gap Ovviamente, questo divario può aumentare la nuova posizione o immediatamente sminuire con un movimento di prezzo negativo Aspettando il aperta dà commercianti una maggiore flessibilità e in grado di migliorare il livello di entrata. Il quarto passo è quello di impostare il punto di uscita Nel suo esempio utilizzando la SP 500, i sostenitori Connors escono posizioni lunghe su un movimento al di sopra del 5-giorni di SMA e posizioni corte su un movimento al di sotto del 5 giorni SMA Questo è chiaramente un breve strategia di trading termine che produrrà uscite rapide Chartists dovrebbe anche prendere in considerazione un trailing stop o che utilizzano il Parabolic SAR volte una forte tendenza prende piede e trailing stop assicurerà che una posizione rimane fino a quando la tendenza extends. Where sono le fermate Connors non sostiene con fermate Sì, avete capito bene Nel suo test quantitativo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di mestieri, Connors ha scoperto che registri effettivamente le prestazioni del male quando si tratta di azioni e indici azionari Mentre il mercato ha davvero una deriva verso l'alto, non si utilizza fermate può provocare perdite fuori misura e grandi utilizzi si tratta di una proposta rischiosa, ma poi di nuovo Trading è un gioco rischioso Chartists necessario decidere per la tabella themselves. Trading Examples. The seguente mostra il Dow Industrials SPDR DIA con la 200 giorni SMA rosso, a 5 periodi SMA rosa e 2-periodo RSI Un segnale rialzista si verifica quando DIA è al di sopra dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 5 o inferiore Un segnale ribassista si verifica quando DIA è al di sotto dei 200 giorni di SMA e RSI 2 si sposta a 95 o più ci erano sette segnali in questo periodo di 12 mesi, quattro rialzista e tre ribasso dei quattro segnali rialzisti, DIA spostato tre superiori di quattro volte, il che significa che questi avrebbe potuto essere proficuo dei tre segnali di ribasso, DIA spostato inferiore solo una volta 5 DIA spostato al di sopra del 200 giorni SMA dopo i segnali di ribasso nel mese di ottobre una volta al di sopra del 200 giorni SMA, 2-periodo RSI non si mosse a 5 o inferiore per la produzione di un altro segnale di acquisto per quanto riguarda un guadagno o una perdita, sarebbe dipenderà dai livelli utilizzato per la stop-loss e profitto taking. The secondo esempio mostra di Apple AAPL commercio sopra i suoi 200 giorni di SMA per la maggior parte del periodo C'erano almeno dieci segnali di acquisto in questo periodo sarebbe stato difficile da prevenire le perdite al primo cinque perché AAPL a zig-zag in basso da fine febbraio a metà giugno 2011 Il secondo cinque segnali cavata molto meglio come AAPL zigzagando più alto dal AGO-GEN Guardando questo grafico, è chiaro che molti di questi segnali sono stati presto in altre parole, Apple trasferisce a nuovi minimi dopo che il segnale di acquisto iniziale e poi rebounded. As con tutte le strategie di trading, è importante studiare i segnali e cercare modi per migliorare i risultati la chiave è quello di evitare curve fitting, che diminuisce le probabilità di successo nel futuro Come notato sopra , la strategia di RSI 2 può essere presto perché le mosse esistenti spesso continuano dopo il segnale di la sicurezza può continuare più alto dopo RSI 2 picchi sopra 95 o più basso dopo RSI 2 immerge sotto 5 Nel tentativo di porre rimedio a questa situazione, chartists dovrebbero cercare qualche tipo di indizio che i prezzi sono effettivamente invertita dopo RSI 2 colpisce la sua estrema Ciò potrebbe comportare analisi candlestick, modelli di grafico intraday, altri oscillatori di momentum o anche modifiche al RSI 2.RSI 2 picchi sopra 95 perché i prezzi si stanno muovendo fino Stabilire una posizione corta, mentre i prezzi sono salendo può essere Chartists pericolose potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a tornare sotto la sua linea centrale 50 Allo stesso modo, quando un titolo è scambiato sopra i suoi 200 giorni di SMA e RSI 2 si muove al di sotto di 5, chartists potrebbero filtrare questo segnale da parte in attesa di RSI 2 a muoversi sopra 50 Questo sarebbe il segnale che i prezzi hanno infatti realizzato una sorta di breve termine girare il grafico in alto mostra Google con RSI 2 segnali filtrati con una croce della linea centrale 50 C'erano buoni segnali e segnali cattivi si noti che il segnale di vendita Ottobre non è andato in vigore perché GOOG era al di sopra del 200 giorni di SMA per il momento RSI spostato sotto i 50 Si noti inoltre che le lacune possono devastare compravendite la metà luglio, le lacune a metà ottobre e metà gennaio si è verificato durante i guadagni season. the RSI 2 strategia dà i commercianti una possibilità per partecipare a una tendenza in atto Connors afferma che gli operatori devono acquistare pullback, non sblocchi al contrario, gli operatori devono vendere rimbalzi ipervenduto, non supporta le pause Questa strategia si adatta con la sua filosofia Anche se Connors test mostra che si ferma influire negativamente sulle prestazioni, sarebbe prudente per i commercianti di sviluppare una uscita e stop-loss strategia per eventuali operatori di sistema di negoziazione potrebbe uscire anela quando le condizioni diventano ipercomprato o impostare un trailing stop Allo stesso modo, i commercianti potrebbero uscire pantaloncini quando le condizioni diventano ipervenduto Tenete a mente che questo articolo è stato progettato come un punto di partenza per lo sviluppo del sistema commerciale Utilizzare queste idee per aumentare le tue stile di trading, le preferenze di rischio-rendimento e giudizi personali Clicca qui per un grafico della SP 500 con RSI 2.Below è il codice per la scansione Workbench avanzata che i membri aggiuntivi possono copiare e paste. RSI 2 Acquista Signal. Why RSI può essere uno dei migliori a breve termine articolo Indicators. This è stato originariamente pubblicato nel 2007, ed è stato basato su una ricerca che coinvolge 7,050,517 traffici dal 1 Gennaio 1995 al 30 giugno 2006 Google applicato un filtro di prezzo e di liquidità che ha richiesto tutti gli stock fissato il prezzo di sopra 5 e hanno una media mobile di 100 giorni di volume superiore 250.000 azioni Questa ricerca è stata aggiornata fino al 2010 e attualmente coinvolge 11.022.431 simulato trades. We considerare il Relative Strength Index RSI per essere uno dei migliori indicatori disponibile ci sono una serie di libri e articoli scritti su RSI, come usarlo, e il valore che fornisce nel predire la direzione di breve termine dei prezzi delle azioni Purtroppo, pochi, se del caso, di queste affermazioni sono supportate da studi statistici Questo è molto sorprendente considerando come RSI popolare è come un indicatore e quanti commercianti contare su it. Click qui per sapere esattamente come si può aumentare il rendimento con il nostro nuovo 2-Periodo RSI strategia della Guida inclusi sono decine di alte prestazioni, completamente quantificato variazioni della strategia scorte, basata soprattutto sulla 2-periodo RSI. Most commercianti utilizzare l'RSI a 14 periodo, ma i nostri studi hanno dimostrato che statisticamente, non vi è alcun margine di uscire così lontano Tuttavia, quando si accorcia il periodo di tempo si inizia a vedere alcuni risultati molto impressionanti la nostra ricerca mostra che i risultati più robusti e coerenti sono ottenuti utilizzando un RSI 2-periodo e abbiamo costruito molti sistemi di trading di successo che incorporano il 2-periodo RSI. Before arrivare alla strategia attuale, qui s un po sfondo sul RSI e come s Forza calculated. Relative aprtire Relative Strength Index RSI è stato sviluppato da J Welles Wilder nel 1970 s si tratta di un oscillatore momentum molto utile e popolare che mette a confronto la grandezza di uno stock s recenti guadagni alla grandezza delle sue recenti perdite. A semplice formula vedi sotto converte l'azione dei prezzi in un numero compreso tra 1 e 100 l'uso più comune di questo indicatore è quello di valutare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto in parole povere, più alto è il numero più ipercomprato lo stock è, e minore è il numero di più ipervenduto lo stock is. As di cui sopra, l'impostazione più comune di default per la RSI è di 14 periodi è possibile modificare questa impostazione predefinita nella maggior parte dei pacchetti grafici molto facilmente, ma se non siete sicuri di come fare questo si prega di contattare il vendor. We software guardato oltre undici milioni di contratti da 1 1 95-12 30 10 la tabella seguente mostra la perdita media percentuale di guadagno per tutti gli stock durante il nostro periodo di test nel corso di un 1 giorno, 2 giorni, e di 1 settimana 5 giorni Questi numeri rappresentano il punto di riferimento che usiamo per comparisons. We poi quantificato condizioni di ipercomprato e ipervenduto come misurato dalla lettura RSI 2-periodo essere al di sopra di 90 ipercomprato e ipervenduto sotto i 10 In altre parole abbiamo guardato tutti i titoli con un RSI 2-periodo la lettura sopra 90 , 95, 98 e 99, che consideriamo di ipercomprato e tutte le scorte con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10, 5, 2 e 1, che consideriamo ipervenduto abbiamo quindi confrontato questi risultati ai parametri di riferimento, qui è ciò che found. The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il benchmark 1 giorno 0 08, 2 giorni 0 20, e 1 settimane successive 0 49.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5 significativamente sovraperformato il benchmark di 1 giorno 0 14, 2 giorni 0 32, e 1 settimane successive 0 61.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 significativamente sovraperformato il benchmark 1 giorno 0 24, 2- giorni 0 48, e 1-settimana più tardi 0 75.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 1 sovraperformato in modo significativo il punto di riferimento di 1 giorno 0 30, 2 giorni 0 62, e 1-settimana più tardi 0 84. se si guarda a questi risultati, è importante capire che le prestazioni migliorate notevolmente ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2 erano molto più grande di questi stock con un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 5 , ecc. Questo significa commercianti dovrebbero cercare di costruire strategie intorno scorte con un RSI 2-periodo a leggere qui sotto 10. il rendimento medio delle scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 ha sottoperformato il benchmark di 2 giorni 0 01, e 1 settimana successivamente 0 02.The rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 95 sottoperformato il benchmark e sono risultati negativi a 2 giorni più tardi -0 05, e 1-settimana più tardi -0 05.The rendimenti medi dei titoli con un 2- periodo RSI lettura sopra 98 sono risultati negativi 1 giorno -0 04, 2 giorni -0 12, e 1-settimana più tardi -0 14.I rendimenti medi di titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 99 sono risultati negativi di 1 giorno - 0 07, 2 giorni -0 19, e 1-settimana più tardi -0 21.When guardando questi risultati, è importante capire che la prestazione è peggiorata drammaticamente ogni passo del modo in cui i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura sopra 98 erano significativamente inferiori a quelli delle scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 95, ecc. Questo, scorte con un 2-periodo RSI lettura sopra 90 dovrebbe essere evitato commercianti aggressivo può cercare di costruire brevi strategie di vendita intorno a queste scorte. come si può vedere, in media, le scorte con un RSI 2-periodo sotto di 2 mostrano un rendimento positivo nel corso della settimana prossima 0 75 dimostrato anche che, in media, le scorte con un RSI 2-periodo superiore a 98 mostrano un rendimento negativo sulla e la prossima settimana, proprio come gli altri articoli di questa serie hanno mostrato, questi risultati può essere migliorata ulteriormente, filtrando le scorte di negoziazione al di sopra al di sotto dei 200 giorni di media mobile e combinando l'RSI 2-periodo con PowerRatings. Chart 1 qui sotto è un esempio di un magazzino che recentemente ha avuto un 2-periodo di RSI a leggere qui sotto 2.Chart 2 che segue è un esempio di uno stock che recentemente ha avuto un 2-periodo RSI lettura sopra la ricerca 98.Our mostra che il Relative Strength Index è infatti un indicatore eccellente, se usato correttamente diciamo se usato correttamente perché la nostra ricerca dimostra che è possibile raggiungere mosse a breve termine delle scorte utilizzando l'RSI 2-periodo, ma dimostra anche che quando si usa il tradizionale RSI 14-periodo c'è poco valore a questo indicatore questa dichiarazione tagli l'essenza stessa di ciò che rappresenta TradingMarkets basiamo le nostre decisioni di trading sulla ricerca quantitativa questa filosofia ci permette di valutare obiettivamente se un commercio offre una buona opportunità ricompensa del rischio e ciò che potrebbe accadere nella ricerca future. This abbiamo ri presentazione qui è solo la punta di un iceberg utilizzando l'RSI 2-periodo, ad esempio, maggiori risultati possono essere trovati con la ricerca di letture multiple di giorno sotto i 10, 5 o 2 e, ancora più risultati possono essere raggiunti combinando le letture con altri fattori quali come l'acquisto di un livello di RSI magazzino basso se negozia 1-3 basso intraday il passare del tempo abbiamo ll condividiamo alcuni di questi risultati della ricerca, insieme con una manciata di strategie di trading con you. The 2-periodo RSI è il singolo migliore indicatore per i commercianti a battente Learn come il commercio con successo con questo potente indicatore con il 2-periodo RSI della strategia Guida Clicca qui per ordinare la vostra copia oggi.